Вопрос специалистам по Случайным процессам

[shuchers]

Подскажите, пожалуйста, литературу, которая отвечает на вопрос: как по реализации случайного процесса сделать о нем какие нибудь выводы? Например, отнести к какому нибудь классу и т.д.
Как вообще обстоят дела в этой области?

[Gortaur]

Я на глаз могу отличить пуассоновский процесс от любой диффузии если достаточно долго посмотрю.
Если случай более сложный - тогда думаю дело так. Сначала нужно определить класс процессов, которые Вы предполагаете могут давать такие результаты. Вам теоретически надо или именно на практике применять? И вообще, можете подробнее дать мотивацию и постановку задачи?
Например, даже задача определения интенсивности пуассоновского процесса по его реализации не дает 100% ответ (т.е. с вероятностью 1) - а лишь минимизирует определенный критерий - да и для начала у Вас должно быть конечное число интенсивностей, которые Вы будете проверять на верность.

[Хорхе]

Ключевые слова: статистика случайных процессов.