Нормальное распределение

[alisa-lebovski]

Если речь идет о численных методах, то можно использовать Монте-Карло, т.е. генерировать исходные независимые стандартные нормальные величины (одну или несколько), а потом усреднять получающуюся функцию от них. Какой бы нелинейной она ни была, это не важно.