Непрерывная замена меры

[Gortaur]

Допустим, $X_t$ - Марковский процесс под мерой $P$. Мы делаем замену меры (абсолютно непрерывную)

$$ dQ_t = Z_t\,dP_t. $$

Вопрос: сохраняется ли при этом Марковость самого процесса $X_t$ но уже под новой мерой $Q$? Или может это выполнено не для всех замен меры?