Gortaur |
Замена меры  18.11.2010, 19:28 |
|
26/12/08 1813 Лейден
|
Помогите разобраться. Когда мы меняем меру, у нас по теореме Гирсанова броуновское движение со сносом переходит просто в броуновское движение. Так мы можем делать мартингалы из процессов Ито (диффузий т.е.) При это если процесс марковский, то его инфинитезимальный оператор также меняется из-за замены меры.
Когда я работаю с процессами Ито я могу руками посчитать как меняется оператор под заменой меры, но допустим у меня есть диффузия с прыжками и оператор для нее. Могу ли я вычислить новый оператор не зная дифференциального уравнения для моего процесса (может просто есть формула замены оператора вследствие замены меры).
|
|
|
|
 |
|
Страница 1 из 1
|
[ 1 сообщение ] |
|
Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы