Экспоненциальное сглаживание для прогнозирования

[Shtirlic]

Уважаемые форумчане, помогите разобраться со следующим вопросом. Есть такое дело, как экспоненциальное сглаживание применяемое для прогнозирования значения ряда $S_t=\alpha x_t+(1-\alpha)S_{t-1}$. Речь идет о том, что ряд $x_t=a+\epsilon_t$, т.е. он стационарен. Нам на парах ссылаясь на работу Брауна вывели формулу дисперсии $S_t$ с использованием условия $cov(\epsilon_{t1},\epsilon_{t2})=0$, при $t1\neq t2$. У меня возникает вопрос, с одной стороны утверждается, что зависимости между уровнями ряда нет, с другой стороны эта зависимость ищется. У меня складывается впечатление, что что-то нам дали не так. На мой вопрос, преподаватель сказал что-то невнятное про то, что $a$ меняется от уровня к уровню, но в определенном интервале, хотя вывод формулы дисперсии говорил о том, что $a$ - константа.
Просьба помочь понять, что не так. И по возможности дать ссылку на эту работу Брауна.

[Imperator]

http://financepro.ru/management/6498-lu ... hnogo.html

стр. 17