Стохастические ДУ (литература)

[ILYA_First]

Здравствуйте!
У меня появились вопросы насчет решения стохастических ДУ.
Существуют какие-то специальные методы для их решения?
И можно ли вообще в явном виде выписать решение (насколько я понимаю - решением будет случайный процесс)?

P.S. Был бы очень благодарен еще и за информацию о хорошей литературе по СДУ

[Хорхе]

Хороший учебник по СДУ для начинающих -- Оксендал. Там Вы найдете ответы на все свои вопросы.

[ILYA_First]

Спасибо!
А у Вас нет случайно его в электронном виде? Или ссылку в инете? (а то я его не нашел )

[Утундрий]

Хорхе, я вмешаюсь ,извините. И для нелинейных тоже?

[ILYA_First]

Утундрий в сообщении #355674 писал(а):

Хорхе, я вмешаюсь ,извините. И для нелинейных тоже?

Ну вообще да.
Речь идет о системе СДУ:
$\\ \frac{dS_t}{S_t} = r dt + \sigma (S_t, y_t, t) d W_1_t\\ d y_t = \mu(y_t,t)dt + \nu (y_t,t) d W_2_t $
На самом деле мне вообще интересно, как их можно решать (и можно ли как-то )?