Ничего не понимаю. Допустим

, вероятность определена так

, события несовместны. Что тогда такое

?
Так обычно не пишут. Имеет смысл говорить о вероятности события

, где

это множество из борелевской сигма-алгебры, то есть

- вероятность, что значения случайной величины

попадут в множество

. В частности, в Вашем примере надо писать

, где

. Теперь по порядку.
Рассмотрим случайные величины

заданные на измеримом пространстве

, то есть функции измеримые относительно

, сигма-алгебры подмножеств

.
Когда речь заходит об условных вероятностях, то можно говорить об условных вероятностях относительно сигма-алгебры. Запись

это тоже самое, что

, где

- это сигма-алгебра порождённая

.
Также, имеет смысл говорить об условных вероятностях относительно событий

. Основное отличие от

заключается в том, что

не является случайной величиной, то есть функцией измеримой относительно сигма-алгебры

(смотрите определение случайной величины выше).
Например,

,

- все подмножества

,

.
Определим

и

тогда

вне зависимости от

, а вот
