2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Броуновское движение со сносом
Сообщение12.07.2010, 17:13 
Такой процесс это
$$
x_t = \mu t + \sigma w_t,
$$
где $w_t$ - стандартное броуновское движение. Я знаю, как из наблюдения за процессом $x$ на любом конечном промежутке получить значение $\sigma$, даже если оно временнозависимо. В то же время, для того чтобы получить $\mu$, нужен бесконечный промежуток времени, к тому же это работает только для постоянного сноса $\mu$. Можете подсказать литературу по этому поводу?
Я смотрел у Ширяева есть задача наискорейшего определения изменения сноса с $\mu_1$ на $\mu_2$, при этом гипотезы должны быть заданы априори и точно время смены определить невозможно. Похоже, что снос нельзя вычислить из наблюдений за процессом. Не знаете, почему?

 
 
 [ 1 сообщение ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group