Такой процесс это

где

- стандартное броуновское движение. Я знаю, как из наблюдения за процессом

на любом конечном промежутке получить значение

, даже если оно временнозависимо. В то же время, для того чтобы получить

, нужен бесконечный промежуток времени, к тому же это работает только для постоянного сноса

. Можете подсказать литературу по этому поводу?
Я смотрел у Ширяева есть задача наискорейшего определения изменения сноса с

на

, при этом гипотезы должны быть заданы априори и точно время смены определить невозможно. Похоже, что снос нельзя вычислить из наблюдений за процессом. Не знаете, почему?