Доказательство безарбетражности.

[Ras4ipyrk]

Поставлена задача.
$ S_t = e^{\lambda t - \mathrm{N} - \frac{\lambda t}{e}}$ процесс цен акций
$B_t$ банковский счет постоянен.
Нужно доказать, что такая модель рынка будет безарбетражна.
У меня не получается, единственное, что я в конце концов доказал то, что $ S_t = e^{\lambda t - \mathrm{N} - \frac{\lambda t}{e}}$ будет мартингалом. А дльше незнаю, сложность еще заключается в том, что теор.вер и случайные процессы не проходил и вестись они будут на след курсе.

[Viktor_2]

Ras4ipyrk в сообщении #326611 писал(а):

(...) безарбетражна (...)

арбитраж

[Хорхе]

дубль