Без однозначного решения

[reader]

Здравствуйте. есть такое задание:
В данный момент времени акция стоит N рублей, имеется некоторый ценовой уровень N1 (N>N1). Нам известно поведение цены акции за большой интервал времени в прошлом. Требуется посчитать вероятность того, что в течение заданного интервала времени стоимость акции ни разу не опустится ниже ценового уровня N1.

Интересны свежие взгляды на эту задачу. Некоторые вещи есть, не хотелось бы писать их тут, чтобы мысли не уходили в те же рассуждения, что и у меня. Заранее спасибо

[Alexey1]

Эта задача моделирования, в частности, можно предположить, что цена акции подчиняется геометрическому броуновскому движению $dS(t)=\alpha S(t)dt+\sigma S(t)dW(t)$, где $W(t)$ это броуновское движение, затем, исходя из имеющихся данных оценивайте параметры модели $\alpha, \sigma$, а потом определяйте необходимую вероятность.