2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Мера Леви
Сообщение26.04.2010, 18:44 
Привет всем. помогите, пожалуйста. Есть процесс, чей дифур имеет вид:
$$
dX_t = A(t,X_t)dt+B(t,X_{t-})dN_t
$$
где $N_t$ - пуассоновский процесс. Как для процесса $X$ найти jump measure или Levy measure?

 
 
 
 Re: Мера Леви
Сообщение29.04.2010, 18:27 
Аватара пользователя
В правой части Вашего уравнения русским языком написано, как найти, --- берем скачки пуассоновского процесса и растягиваем. Тут скачков немного, так что меру можно выписать:
$$
\sum_{t\in dt} (N_t - N_{t-}) \delta_{B(t,X_{t-})}(dx).
$$
Естественно, чтобы получить явное выражение, уравнение придется решить.

(Надеюсь, я правильно понял, что именно требуется.)

(Оффтоп)

Что за странный глюк? Почему меня написали автором первого поста?

 
 
 [ Сообщений: 2 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group