Стратегия на рынке

[Alexey1]

Скажите есть ли какие-нибудь модели, где торговля ценными бумагами идёт согласно следующей стратегии. Существуют два порога - верхний и нижний - для стоимости портфеля. Как только стоимость портфеля достигает одного из порогов, то стратегия меняется так, чтобы его стоимость опять стала в пределах двух порогов.

[bubu gaga]

Я знаю стратегию с верхним порогом: слишком много денег --- пора на Багамы.

А если серьёзно, то зачем верхний порог совершенно непонятно. Для нижнего порога есть масса portfolio insurance strategies: option based, synthetic put, CPPI, stop loss и прочее.

[Alexey1]

Спасибо за ответ. Ну в принципе в верхнем пороге есть смысл если рассматривать модели с учётом потребления.

[bubu gaga]

Не знаю, обычно стратегия существует для потребления, а не наоборот. Другими словами при заданной функции полезности колебания потребления значительно важнее колебаний стоимости портфеля.