В учебнике Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов; В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с. сказано, что фиктивные переменные используют обычно в ситуациях, когда изменение значения качественного признака влияет на изменение значений только части коэффициентов регрессии (см. с. 159). Форма введение фиктивных переменных в уравнение зависит от характера их влияния на структуру модели (см. с. 160). Далее приводятся примеры, когда влияние двух качественных переменных оказывается только на свободный член (уравнение, например y = b0 + b1X + δZ1 + λZ2 + ε) (см. с. 160) и когда влияние одной переменной (Z1) оказывается только на коэффициент регрессии, а другой (Z2) – только на свободный член (уравнение, например y = b0 + b1X + δZ1X + λZ2 + ε) (см. с. 163). Мой вопрос: можно ли ввести одну фиктивную переменную, но влияющую и на свободный член, и на коэффициент регрессии (уравнение, мое предположение y = b0 + b1X + δZ + λZX + ε). Если это возможно, то как правильно это сделать и где об этом подробно можно почитать.
|