2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 корреляция в Statistica
Сообщение21.02.2010, 11:50 
Запутался в хелпе Statistica.

в Statistica делаю Statistics - Basic Statistic/Tables - Correlation Matrices
там указываю две выборки (два массива) и Correlation Matrix. В итоге получаю матрицу значений. Как я понял это по Пирсону (либо хи-квадрат).

Однако, в мат. библиотеке к С++, которая на работе в примере вычисляется только один коэффициент корреляции по Пирсону. Матрицы там нет.

Что мне вывела Statistica (что за коэффициенты в матрице?) или это ошибка в документации к C++?

И еще вопрос для уточнения. Этот критерий Пирсона применяется только если известен закон распределения ? Если закон распределения неизвестен то непараметрическая статистика ?

Спасибо

 
 
 
 Re: корреляция в Statistica
Сообщение23.02.2010, 12:30 
В Statistica вы указываете не две выборки, а два набора переменных (исходно выборка у вас одна, но в ней много признаков (=переменных=столбцов в матрице с данными). Получается матрица - корреляции каждого из выбранных признаков с каждым. Можно указать и один набор признаков - тогда получится их корреляционная матрица (эквивалентно тому, что вы выберете одинаковые наборы признаков в двух списках).
Чтобы получить одно число, нужно выбрать два признака, по одному в каждом списке.

Да, это обычный коэффициент корреляции Пирсона, который измеряет линейную зависимость. Соответственно, применяется, если у вас между признаками зависимость близка к линейной и если нет ошибочных наблюдений (outliers). В остальных случаях применяется непараметрическая статистика. Непараметрические меры зависимости (Спирмена, Кендалла) измеряют монотонную зависимость для количественных признаков, пригодны для порядковых признаков (которые нельзя складывать, но можно сравнивать больше-меньше) и устойчивы к ошибкам в данных.

 
 
 [ Сообщений: 2 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group