2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Обобщенный Метод Моментов для СОУ: как рассчитать веса?
Сообщение03.02.2010, 17:21 
Метод идентификации одного уравнения ОММ я нашел в книге Анатольева "Эконометрика для подготовленных". Но вот как применить метод для системы одновременных уравнений? Я не нашел в литературе такого описания.
Для одного уравнения мы рассчитываем матрицу, обратную матрице дисперсий ошибок. Как составить эту матрицу для системы уравнений?
Пока я пошел таким путем (для системы из двух уравнений):
- привел систему к рекурсивному виду
- нашел значения параметров для первой системы
- вычислил значения эндогенной переменной на основе найденных оценок параметров и подставил их во второе уравнение.
- нашел параметры второго уравнения.

Спасибо.

 
 
 [ 1 сообщение ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group