|
neznajko |
|
|
|
Пожалуйста, помогите ответить на вопрос.
Даны характеристики первого случайного процесса - мат. ожидание и корреляционная функция( но аналитического выражения для случайного процесса не дано). Другой случайный процесс - эта некая функция от первого процесса( она известна), который не является стационарным. Вопрос: возможно ли найти эргодичность второго случайного процесса исходя из выше приведенных данных?
|
|
|
|
 |
|
oliva |
|
|
|
По-моему тут путаница и не понимание. Боюсь сам вопрос не корректен.
|
|
|
|
|
|
neznajko |
|
|
|
Дело в том, что таким образом сформулировано задание. Если бы процесс был стационарным, то возможно было бы применить достаточные условия эргодичности. Если было бы дано аналитическое выражение первого процесса, то исходя из определения эргодичности возможно решить вопрос. Но ничего из этого не дано. Возможно есть какие-то свойства, которые другим путем помогут решить задачу?
|
|
|
|
|
|
oliva |
|
|
|
А матожидание и автокорреляционная функции заданы в виде функций?
|
|
|
|
|
|
neznajko |
|
|
|
Да, заданы в виде функций: матожидание зависит от времени, ну а корреляционная функция зависит свойственно от двух аргументов.
|
|
|
|
|
