2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Стационарные временные ряды
Сообщение01.06.2006, 12:57 
Вопрос наверное тривиальный, но как-то не знаю куда податься. Динамическая система (с разнообразными шумами) генерирует вектор, который по-началу меняется а потом вроде должен быть стационарен. Как понять когда и как вообще показать что уже стационарный участок? Предположительно стазионарное распределение довольно широкое с тяжелыми хвостами.

Я начапа со скользясчего среднего, теоретически в достаточно большом окне оно должно оставаться постоянным. Если возьму еще и скольщую вариацию будет достаточно?

Есть наверное более разумные подходы? Может подскажете? (ну или где о них почитать?)

Спасибо!

 
 
 [ 1 сообщение ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group