Помогите девушке со стохастическим дифференц. уравнениями))

[Nelli]

Пожалуйста, подскажите что делать...

Есть система стохастических дифференциальных уравнений вида
dN0(t)=a0(N0(t),N1(t),t,коэффициенты, которые надо будет оценить)dt + sigma0,0*sqrt(N0(t))dw0(t)+sigma0,1*sqrt(N1(t))dw1(t), тут а0-функция, w-стандартный винеровский процесс, sigma-какие-то переменные.
dN1(t)=a1(N0(t),N1(t),N2(t),t,коэффициенты...)dt+sigma1,0*sqrt(N0(t))dw0(t)+
+sigma1,1*sqrt(N1(t))dw1(t)+sigma1,2*sqrt(N2(t))dw2(t)
и аналогично еще 3 уравнения.
N=(N0,N1,N2,...) случайный процесс
Нужно посчитать математическое ожидание для точечного оценивания неизвестных коэффициентов. часть с винеровским процессом откидываем, т.к его мат ожидание 0, а как дальше? Очень надеюсь, что есть люди, которые в этом разбираются. И есть начальная точка N=(50000, 0, 0,...). Т.е как-то надо схему Эйлера использовать! Не могу сообразить!

[PAV]

Тема перемещена из "Помогите решить/разобраться" в карантин. Почему это произошло, можно понять, прочитав тему
Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться
Там же описано, как исправлять ситуацию.

Оформите формулы как положено