Принцип максимума энтропии при выборе распределения СВ

[Sjutka]

Хотелось бы услышать коментарии по поводу использования принципа максимума энтропии в качестве критерия выбора распределения случайной величины - возможные ограничения, литературу...

-- Пн июн 08, 2009 21:27:52 --

в продолжении темы, отмечу, что изначально рассматривается функционал вида

$$h(x)=-\int_{-\infty}^{\infty}f(x)logf(x)dx,$$

где $f(x)-$плотность вероятности случайной величины Х.
С целью, узнать, какие существуют ограничения при которых данный функционал будет максимальным?

[Gortaur]

Кстати, хотелось бы вспомнить, как решать изопериметрические задачи в вариационном исчислении.

К тому же такой момент, верно ли, что когда оператор $A$ линеен, то задача $A(x) \rightarrow extr, ||x|| = 1$ эквивалентна задаче $\frac{A(x)}{||x||} \rightarrow extr$?

И если да, то как рассмотреть случай, если $A(cx) = F(c,A(x))$. К примеру, в линейном случае, $F(c,A(x)) = cA(x)$ - здесь $c$ - константа.