Взаимная корреляция массивов

[The Nobody]

Уважаемые господа!
Есть следующая задача. Имеются два зашумленных сигнала, представленных в виде массивов. Необходимо посчитать коэффициент взаимной корреляции. Наткнулся на математический аппарат расчета оной для дискретных сигналов, и метод вычисления ВКФ периодических сигналов в шуме.
Как воспользоваться данными способами для решения поставленной задачи? (В дальнейшем планируется написание программного кода)?
P.S. Простите за ламерский вопрос, заранее спасибо за ответы...

[Cat]

Если нужно вычислить коэффициент выборочной корреляции, то можно просто воспользоваться формулой : $r=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_{i}-\bar x)(y_{i}-\bar y)}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_{i}-\bar x)^{2}}\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(y_{i}-\bar y)^{2}}}$, где $x$,$y$ - исходные сигналы, $\bar x$,$\bar y$ - их среднии.

[The Nobody]

2Cat
Большое спасибо. Буду пробовать

[Cat]

The Nobody, не за что. Можно также один сигнал по времени сдвигать относительно другого на $t$ и вычислять коэффициент корреляции, тогда получим функцию $r(t)$,где t-временной сдвиг. А известно в задаче по какому закону шум распределен?

[The Nobody]

Cat
Нет, закон распределения шума неизвестен. Автрокорреляция, конечно, тоже вещь хорошая, но нужно найти взаимосвязь именно между двумя разными сигналами.

[Cat]

The Nobody, Вы немного не поняли, я не про автокорреляцию выше писала, а про взаимокорреляционную функцию, то есть один сигнал остается как есть, а другой сдвигается по времени относительно первого.

[The Nobody]

Cat, а Вы не могли бы дать ссылку на источник, где указана или выведена данная формула? Мне, как "нематематику", не очень понятен переход от интеграла произведения двух неизвестных функций, который имеет место в выражении ВКФ, к дискретному виду. Буду очень благодарен.