Винеровский процесс

[vantive98]

Винеровский процесс (Броуновское движение): известно W(t)=а ; W(t+h)=b
Найти условную плотность вероятности в средней точке t+h/2 :

p[W(t+h/2) | W(t)=а; W(t+h)=b ] = ?

Мои соображения:
W(t=0)=0
W(t)=N(0,t) - нормальное распределение


Я не понимаю даже начального условия: W(t)=а ; W(t+h)=b
это же нормальное распределение

[PAV]

[mod="PAV"]Тема перемещена в карантин. Почему это произошло, можно понять, прочитав тему
Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться
Там же описано, как исправлять ситуацию.[/mod]