Помогите решить СДУ с помощью формулы Ито

[matanga]

Помогите пожалуйста решить стохастическое дифференциальное уравнение. Знаю, что его нужно решать с помощью формулы Ито, но не понимаю, как...
$dx_{t}=m*dt+e^{\gamma /2*x_{t}}df_{t}$, где $df_{t}$ - винеровский процесс.

[bubu gaga]

Вы уверены, что у Вас $x_t$ в экспоненте?

[matanga]

Да. Это уравнение динамики доходности портфеля ценных бумаг...

[Сергей МФТИ]

Hull. Options, Futures and Other Derivatives (пятое издание )
но впринцыпе знаете небезизвестную формулу ито для случайных процессов(какими и являються процессы падения и роста ценных бумаг)

[bubu gaga]

Я попробовал

$$ g(x, t) = \exp \left( -\frac{\gamma}{2}x \right) $$

Ничего хорошего не вышло

$$ dg = \left( \frac{m \gamma}{2} g + \frac{\gamma^2}{8} \frac{1}{g} \right) \, dt - \frac{\gamma}{2} \, df $$

Может можно похитрее какую замену сделать, но я пока не догадался какую