2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Оптимальный прогноз
Сообщение13.12.2008, 16:54 
Аватара пользователя
Дана модель

$$ P_t^* = P_t + U_t $$

где $P_t$ - это оптимальный прогноз для $P_t^*$. За сим следует фраза

The forecast error $U_t$ must be uncorrelated with any infromation variable available at time $t$, otherwise the forecast would not be optimal; it would not be taking info account all information

Почему так? Интуитивно понятно, но как это доказать?
Спасибо!

 
 
 
 
Сообщение13.12.2008, 17:53 
А по-русски как эта фраза звучит?

 
 
 
 
Сообщение13.12.2008, 18:34 
Аватара пользователя
Ошибка прогноза $U_t$ должна быть некоррелируема с любой информационной переменной известной к моменту времени $t$, иначе прогноз не будет оптимальным; такой прогноз не будет учитывать всей информации

 
 
 [ Сообщений: 3 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group