Любая система ортогональных многочленов однозначно (с точностью до нормировки) задаётся именно весом.
С этой точки зрения многочленами Чебышёва
по определению называются те, которые ортогональны с весом

. Почему вес задаётся именно так -- вопрос отдельный (изначально многочлены Чебышёва вводятся из совсем других соображений, и лишь потом оказывается, что они ортогональны именно в этом смысле).
Когда говорят, что вес определяется погрешностью экспериментальных данных -- подразумевают абстрактный метод наименьших квадратов, причём дискретный.