Напомню себе. Ссылки имеют вид: <a href=путь>Текс ссылки</a>.
Использовать компоненты необходимости нет. Можно создать консольное приложение,  которому первым параметром командной строки передавать имя html-файла, а вторым — имя файла в котом возвращать список файлов.
Действия просты. Пока не дошли до конца файла:
1) ищем очередную ссылку;
2) выделяем путь;
3) проверяем, не включен ли он в кавычки, если да — удаляем кавычки;
4) выводим результат в файл (которым может быть con).
Добавлено спустя 39 минут 15 секунд:
По поводу второго параметра командной строки. Обычно делают так: если не указан файл вывода, то выводят на экран. Вот простейший пример с одним параметром командной строки (без обработки ошибок ввода-вывода), иллюстрирующий использование "con": 
Код:
program CommandLine;
var
 OutPut: Text;
 Name:   string;
begin
 if ParamCount = 0
  then Name := 'con'
  else Name := ParamStr(1);
 Assign(OutPut, Name);
 Rewrite(OutPut);
 Writeln(OutPut, '!-!');
 Close(OutPut);
end.
В этом примере, если задан параметр командной строки, то будет осуществляться вывод строки '!-!' в файл с этим именем, если параметр не задан — та же строка выводится на экран.