2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 вопрос о функциях garchfit и garchpred (Матлаб, GARCH)
Сообщение20.10.2008, 01:43 
Аватара пользователя
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Поставила себе задачу получить прогноз на horizon дней ряда данных цен р. Как я понимаю, прогноз должен содержаться в переменной meanForecast? Пробовала и цены, и доходности брать за основу, не получается никак. Может посоветуете книгу какую-нибудь, где доходчиво пошагово для начинающих (наверное слишком много хочу :lol: ), чтобы хоть немного полегче чем User's Guide.

Что же я делаю неверно при работе с функциями garchfit и garchpred? Ниже приведу мой код и результат. При попытке прогноза взяла (просто так) массив данных Y типа
Код:
Y = 3*SIN(X1*X2)+10, где X1=[-10; 10], X2=[10;-10]


А еще меня настораживает фраза матлаба при анализе этого ряда "Optimization terminated...", может быть нужно задать еще меньшее "TolCon", или опять таки я не учитываю какое-нибудь важное свойство ряда? Как можно выйти из этой ситуации?

Спасибо!

Код:
>> p=xlsread('datas','ppp','b1:b21');
>> dp=price2ret(p);
>> [coeff,errors,LLF,eFit,sFit]=garchfit(p);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   Diagnostic Information

Number of variables: 4

Functions
Objective:                            garchllfn
Gradient:                             finite-differencing
Hessian:                              finite-differencing (or Quasi-Newton)
Nonlinear constraints:                armanlc
Gradient of nonlinear constraints:    finite-differencing

Constraints
Number of nonlinear inequality constraints: 0
Number of nonlinear equality constraints:   0

Number of linear inequality constraints:    1
Number of linear equality constraints:      0
Number of lower bound constraints:          4
Number of upper bound constraints:          4

Algorithm selected
   medium-scale


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
End diagnostic information


                               max                   Directional   First-order
Iter F-count        f(x)   constraint    Step-size   derivative   optimality Procedure
    0      5      44.2644            0                                         
    1     14      44.2496      -0.0182       0.0625        0.455         4.87   
    2     21      44.2216     -0.03516         0.25        0.159        0.715   
    3     26      44.0414            0            1       -0.147        0.443   
    4     31      44.0411            0            1   -2.34e-005       0.0104   
    5     36      44.0411            0            1   -1.19e-006       0.0023  Hessian modified 
Optimization terminated: magnitude of directional derivative in search
direction less than 2*options.TolFun and maximum constraint violation
  is less than options.TolCon.
Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-007):
  lower      upper     ineqlin   ineqnonlin
    4          1                     

Boundary Constraints Active: Standard Errors May Be Inaccurate.
>> horizon=20;
>> [sigmaForecast,meanForecast,sigmaTotal,meanRMSE]=garchpred(coeff,p,horizon);
>> [sigmaForecast,meanForecast,sigmaTotal,meanRMSE]

ans =

    1.9780   10.5958    1.9780    1.9780
    1.9780   10.5958    2.7973    1.9780
    1.9780   10.5958    3.4260    1.9780
    1.9780   10.5958    3.9560    1.9780
    1.9780   10.5958    4.4229    1.9780
    1.9780   10.5958    4.8451    1.9780
    1.9780   10.5958    5.2333    1.9780
    1.9780   10.5958    5.5947    1.9780
    1.9781   10.5958    5.9341    1.9781
    1.9781   10.5958    6.2551    1.9781
    1.9781   10.5958    6.5604    1.9781
    1.9781   10.5958    6.8521    1.9781
    1.9781   10.5958    7.1319    1.9781
    1.9781   10.5958    7.4011    1.9781
    1.9781   10.5958    7.6609    1.9781
    1.9781   10.5958    7.9122    1.9781
    1.9781   10.5958    8.1557    1.9781
    1.9781   10.5958    8.3921    1.9781
    1.9781   10.5958    8.6221    1.9781
    1.9781   10.5958    8.8461    1.9781

>>

 
 
 [ 1 сообщение ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group