Доброй ночи!
Подскажите, пожалуйста. Я описываю некую модель, где непрерывно передаются данные. Время от времени (неизвестный период) меняются статистические свойства данных.
Мы все эти данные перехватываем и проводим стат. анализ. Нужно обнаружить момент (или хотя бы факт) смены статистических свойств (на самом деле это смена "ключа").
Я делаю так: беру две выборки, сравниваю их свойства по критерию хи-квадрат, выдвигая гипотезу об однородности их распределений. Если гипотеза опровергается - значит эти две выборки - одна до смены, другая после.
Собственно, мне нужно описать модель "ошибки". Ведь ошибка будет зависеть от объема выборок: если они будут слишком маленькие, то увеливается вероятность "ложной тревоги" из-за "природных" флуктуаций статистических свойств, если выборки будут слишком большие - возникает вероятность "пропуска цели", т.е. большая выборка сгладит момент смены стат. свойств. Вот как численно бы найти зависимость вероятностей этих ошибок от объема выборки?
Я присматриваюсь в сторону последовательного анализа, но не уверен, правильно ли это
20.09.2008, 02:40 
