Торговый робот

[High-trade]

Здравствуйте.
Подбираю алгоритм для оптимизации долей в портфеле, думаю рассмотреть NSGA.

https://pymoo.org/algorithms/list.html# ... ithms-list - библиотека

https://www.researchgate.net/publicatio ... k_measures - описание

https://m.mathnet.ru/php/seminars.phtml ... tion_lang= - обзор градиентных методов


Что посоветуете?

[dsge]

Что за портфель? Для кого портфель? Какие активы в портфеле? Сколько активов в портфеле? Какие ограничения? Какие меры риска портфеля? Какие целевые функции?
Как часто ребалансируется портфель?

High-trade в сообщении #1714141 писал(а):

Подбираю алгоритм для оптимизации долей в портфеле, думаю рассмотреть NSGA.

Использовать генетические алгоритмы для формирования портфеля - не очень хорошая идея, они неэффективны для этой цели, неточны для гладких задач, и главное - очень медленные. Особенно не подходят для торговых роботов, дневного трейдинга или тик-трейдинга. Пока алгоритм подсчитает портфель, рынок за это время далеко уйдет.
Тем более, что почти для всех разумных целевых функций проблема оптимизации портфеля после некоторых трюков сводится к выпуклому программированию или даже к квадратическому программированию.

Посмотрите здесь
https://wilsonfreitas.github.io/awesome-quant/
возможно, найдете что-то для себя подходящее, особенно в разделе "Risk Analysis".

Не включенный в список выше Матлабовский Financial Toolbox тоже не плох, если готовы платить за лицензию $800 в год (ядро Матлаба тоже надо покупать и платить лицензию).

Если портфель не очень большой и требования к быстродействию не очень велики, то CVXPY от Stephen Boyd из Стэнфорда весьма эффективен, есть у него и примеры оптимизации портфелей, а также матлабовские и Julia версии.

[High-trade]

Торгую среднесрочно, за основу беру золото, нефть, Вим Ликвидность, Юань.
Немного добавил ETF от Альфы - Ликвидные акции. Столкнулся с необходимостью мониторинга золота, поскольку - хаотичное движение, начиная с весны 2025 года. Не успеваю ребанансировать, пропускаю развороты.
50 % обычно держу в Виме, но готов добрасывать в золото, для повышения дохода. Хочу сделать робота для мониторинга, сглаживаю шумы EMA + MACD.

На случайных блужданиях NSGA, говорят лучше работает.

[dsge]

High-trade в сообщении #1714141 писал(а):

Подбираю алгоритм для оптимизации долей в портфеле

Что вы оптимизируете (минимизируете, какая целевая функция)? Волатильность портфеля, доходность, VaR, CVaR, Sharpe ratio, drawdown, tracking error, полезность, скошенность, куртосис? Или еще что?

[High-trade]

Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) для портфеля — это показатель эффективности, который показывает, сколько избыточной доходности (сверх безрисковой ставки) получает инвестор на каждую единицу принятого риска (волатильности). Чем выше коэффициент, тем лучше соотношение доходность/риск, то есть портфель эффективнее генерирует прибыль, учитывая его волатильность. Он помогает сравнивать разные инвестиционные стратегии или портфели, позволяя выбрать тот, который дает больше дохода при меньшем риске.

Хотелось бы обыграть ставку на 5% с минимальным риском.

[dsge]

High-trade в сообщении #1714167 писал(а):

Хотелось бы обыграть ставку на 5% с минимальным риском.

Если под риском понимается дисперсия портфеля, то это классическая задача Марковица - минимизировать дисперсию портфеля при заданной доходности.
Если нет других ограничений, то проблема решается в замкнутом виде, т.е. в виде формулы.

Что касается Sharpe Ratio, то он уже учитывает риск. После, так называемой, гомонизации проблема максимизации Sharpe Ratio сводится к задаче квадратичного программирования, для которой существует множество пакетов, эффективно её решающих, например, указанный выше CVXPY.

[High-trade]

Марковиц - это хорошо, но он работает на стабильном рынке, а у нас случайный. Я не могу оценить дисперсию золота.Раньше было 1 % в день - это максимум, даже с плечами торговать было можно и уровни были, а теперь хаотичное движение.

-- 06.01.2026, 23:38 --

Думал снижать риски за счет хеджировантя, но потерял на игре возле нулевой суммы, проще в Виме держать.

-- 06.01.2026, 23:40 --

Усложнили математику)

[dsge]

High-trade в сообщении #1714169 писал(а):

Марковиц - это хорошо, но он работает на стабильном рынке, а у нас случайный.

Марковиц работает на случайном рынке, по определению. Входными данными для модели Марковица являются ожидаемые доходности и матрица ковариаций доходностей активов, на диагонале которой стоят дисперсии доходностей. Дисперсия (волатильность) - это мера разброса, хаотичности, если угодно, актива. На рынках она обычно не постоянна, а изменяется. Чтобы учесть эту изменчивость волатильности используют разные модели для ее оценки, например, GARCH, EWMA, rolling window, etc.

Также можно обратиться к опционному рынку, посмотреть implied volatility для золота.

-- 07.01.2026, 00:00 --

High-trade в сообщении #1714169 писал(а):

Я не могу оценить дисперсию золота.Раньше было 1 % в день - это максимум, даже с плечами торговать было можно и уровни были, а теперь хаотичное движение.
)

Движения на рынке всегда хаотичные. Вы, наверное, хотели сказать, что сейчас волатильность выше, чем была раньше.

[Ende]

Тема перемещена из форума «Программирование» в форум «Экономика и Финансовая математика»
Причина переноса: тематика.

[High-trade]

Ранше - это осень прошлого года, до прихода Трампа. Ситуация была понятна, были уровни в золоте их формировпли крупные игроки, только на них я мог строить оценку дисперсии, теперь они вышли и я не вижу на чем можно делать среднее.

-- 07.01.2026, 00:20 --

Математика - это просто числа, если нет физики))

-- 07.01.2026, 00:20 --

Математика - это просто числа, если нет физики))

-- 07.01.2026, 00:24 --

Рынок не всегда хаотичен, крупные игроки его формируют

[Xugin]

Крупные игроки притихли, средние создают "подушку безопасности" в драгметалах(скачек цен на серебро, золото, платину). Все ждут волну цунами из-за резких грядущих изменений на нефтяном рынке.

[High-trade]

Когда формируют уровни, то держат диапазон цен, если сильная волатильность, то нет бокового тренда, мне, кажется заходят в нефть, там давно низкий боковик. Осталось, только мир объявить. Немного позднее. Сложность в оценке разворота.

[skobar]

(Оффтоп)

“It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting” - Jesse Livermore. И он был прав.

Если ваш edge основан на предсказании рынка, то так вы зарабатывать не сможете. Хорошая новость заключается в том, что можно зарабатывать на рынке не пытаясь его предсказывать.

[High-trade]

https://drive.google.com/file/d/1MTwcaq ... p=drivesdk - XAUUSD, уровни Фибоначчи

Должна пойти фаза, как с 2012 по 2018 на 6.9 лет

Не думаю, что этим можно управлять, тут уже мат. Физика

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 1%80%D0%B0 - объем n - шара - Гиперсфера

После поджатия идет всплеск и затухание и это повторяется.

Зайдут в нефть и объявят мир.

[skobar]

High-trade в сообщении #1714215 писал(а):

Должна пойти фаза, как с 2012 по 2018 на 6.9 лет

Или не должна :)))

С золотом есть ещё один важный риск фактор, который понимают не все. Есть куча финансовых инструментов, которые предлагают вам "вложиться в золото". Вы покупаете бумажку и обещание, что эта бумажка привязана к gold spot price, что якобы где-то есть vault, в котором храниться физическое золото, обеспечивающее эти бумажки. Я практически уверен, что таких бумажек находится в обращении гораздо больше, чем есть физического золота и что это виртуальное золото оказывает искусственное влияние на цену реального физического золота (хвост виляет собакой :) ). Риск в том, что в какой-то момент выйдет на поверхность тот факт, что финансовые институты, выпустившие такие бумажки, не могут их обеспечить реальным золотом. До сих пор такого не случалось, но в турбулентные времена риск такого события imho возрастает.

Для неспокойных времен лучше подойдет реальное физическое золото - но с его покупкой возникает много проблем: как проверить слиток, как хранить все это золото. Возникают дополнительные расходы.

Вообще, исторически золото не было хорошей инвестицией. Скажем, был период протяженностью более четверти века, когда золото вообще не росло.