Мне не нравится, что доказательство через контрпример не дает ответа на вопрос "почему".
Потому что существует контрпример.
Никуда Вы от контрпримера не денетесь. Есть свойства, которые эквивалентны компактности, но они тоже, как правило, формулируются в виде "Для каждого (чего-то) выполняется (что-то)", и отрицание формулируется в виде "Существует "нечто", для чего не выполняется (то самое что-то)". (Во всяком случае, мне в голову не пришло никакого свойства, эквивалентного компактности, которое бы формулировалось иначе.
Если ограничиться подмножествами числовой прямой

или конечномерного пространства

, то можно рассмотреть такие свойства:
1) множество

компактно тогда и только тогда, когда каждое бесконечное подмножество множества

имеет в

предельную точку;
2) множество

компактно тогда и только тогда, когда каждая непрерывная функция ограничена на нём.
Менее очевидный пример:
3) множество

компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.
А как Вы будете доказывать, что множество не замкнуто или не ограничено? (Я предполагаю, что в учебнике необходимые определения есть.)
P. S. Если не ограничиваться подмножествами

или

, то утверждения 1), 2) и 3) могут оказаться неверными.