2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Интеграл Ито и интеграл Стратоновича
Сообщение31.08.2008, 13:56 
Возник следующий вопрос более опытным в тсп людям: почему так сложилось, что в литературе (учебной и монографиях) по случайным процессам и их приложениям (например, в финансовой математике, да и нетолько) используют интеграл Ито, а не Стратоновича? Про интеграл Стратоновича лишь вскользь практически упоминается, а в некоторых учебниках вообще ничего про него нет. Или это чисто исторически просто сложилось, что большинство работ, где используются стох. диффуры, написаны зарубежными авторами и им более знаком Ито?

 
 
 
 
Сообщение31.08.2008, 21:13 
Насколько я помню, для интеграла Стратоновича(по Винеровской мере) не сохраняются свойства мартигалов. Его преимущество - при дифференцировании не появляется добавочный квадратичный член, как в интеграле Ито.

 
 
 [ Сообщений: 2 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group