|
Zo |
|
|
|
Возник следующий вопрос более опытным в тсп людям: почему так сложилось, что в литературе (учебной и монографиях) по случайным процессам и их приложениям (например, в финансовой математике, да и нетолько) используют интеграл Ито, а не Стратоновича? Про интеграл Стратоновича лишь вскользь практически упоминается, а в некоторых учебниках вообще ничего про него нет. Или это чисто исторически просто сложилось, что большинство работ, где используются стох. диффуры, написаны зарубежными авторами и им более знаком Ито?
|
|
|
|
 |
|
Юстас |
|
|
|
Насколько я помню, для интеграла Стратоновича(по Винеровской мере) не сохраняются свойства мартигалов. Его преимущество - при дифференцировании не появляется добавочный квадратичный член, как в интеграле Ито.
|
|
|
|
|
