|
IBM |
|
|
|
Коллеги, помогите, пожалуйста, советом.
Решаем линейную оптимизационную задачу. Реализовали программно один из вариантов метода внутренней точки, наблюдаем такую картину:
1) "маленькая" размерность (~500 переменных): на первом же шаге приходим в область (невязка ограничений = 0), функционал убывает, за ~20 итераций сходимся к решению.
2) размерность "средняя" (~700 переменных): невязка ограничений после первого шага большая, функционал растет, но невязка уменьшается, как только приходим в область, функционал начинает падать (как и положено) и медленно, но сходимся к решению.
3) Размерность "большая" (10000 переменных): невязка большая, уменьшается страшно медленно.
Вопрос: мы как-то неверно выбираем шаг? Или это нормальное поведение метода?
Спасибо.
|
|
|
|
 |
|
Vassil |
|
|
Как одно начало: может быть по линку:
Weisstein, Eric W. "I nterior Point Method." From MathWorld--A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/InteriorPointMethod.html
найдете материал для сравнительного анализа с Вашей реализацией, который поможет?
|
|
|
|
|
|
IBM |
|
|
|
Спасибо, попробуем.
Gondzio мы читали и как раз использовали как отправную точку.
Почему-то скорость сходимости очень маленькая. Либо что-то не так делаем, либо задача такая. Будем читать.
|
|
|
|
|
|
Nt |
|
|
|
Прежде чем ответить на ваш вопрос, хорошо бы тексты программы посмотреть.
А то почему задача плохо сходится? Странно даже слушать такую постановку вопроса.
|
|
|
|
|
