Имеется задача: (Чистяков, "Курс теории вероятностей", 5-е изд., № 5.9)
Случайные величины

и

независимы и нормально распределены с параметрами (0, 1). Найти плотности распределения величин:
а)
б)
Если а) я решил, найдя сначала плотность распределения

, а затем воспользовавшись теоремой о том, что

, то с пунктом б) проблемы((