Сам дрейф иксов (матожидание "скоростей") я естественно считал на полных данных.
Уф! Я так понимаю, таких последовательностей по примерно 3400 наблюдений у Вас много. Напишите пожалуйста в каком проценте таких наборов (без прореживания иксов) не удалось отвергнуть
![$H_0$ $H_0$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/3/0/0/30074edb23bec8e7c47c584ff885e5b582.png)
о том, что единичный корень в
![$X_i$ $X_i$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/3/3/1338d1e5163ba5bc872f1411dd30b36a82.png)
есть (с
![$p \geqslant 0.05$ $p \geqslant 0.05$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/d/c/2/dc2c137fffae4dba16c4dd0aebcb86b282.png)
или, как Вам угодно, с поправкой на множественность тестов).
Однако, мне кажется, что ни линейная регрессия, ни формула "последний минус первый, делить на
![$N$ $N$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/9/c/f9c4988898e7f532b9f826a75014ed3c82.png)
" не являются оптимальными процедурами для расчёта ожидаемого дрейфа
![$\nu$ $\nu$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/b/4/9/b49211c7e49541e500c32b4d56d354dc82.png)
.
Обычно оптимальной формулой для независимых одинаково распределенных случайных величин (с конечным первым моментом) является формула, приведенная Вами в первом сообщении. Хотя есть конкретные исключения, типа распределения Лапласа. Но хотя Вы не пишете об этом четко, исходя из Ваших слов,
![$V_i$ $V_i$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/d/9/6d9484f93d69bc9c7bfd07d0ce189e9682.png)
не являются независимыми. Есть какая-то ACF и PACF, которую Вы почему-то скрываете. Как без знания точной статистическую природы Вашей последовательности можно советовать литературу?!
Странная аббревиатура. У Вас последовательность точно одномерная?
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
И главное: как Вы изначально поняли, что оценка по линейной регрессии у Вас более точная, чем выборочная средняя, если эта последовательность не является плодом Вашей симуляции Монте-Карло.
И доп. вопрос: какие есть физические причины исходить из того, что
![$\mu$ $\mu$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/7/6/07617f9d8fe48b4a7b3f523d6730eef082.png)
в этой последовательности "скоростей" постоянна?