Спасибо всем, разобрался.
В установленном gnuplot есть файлы
Код:
C:\...\gnuplot\share\texmf\tex\latex\gnuplot\gnuplot-lua-tikz.sty
и
Код:
C:\...\gnuplot\share\texmf\tex\generic\gnuplot\gnuplot-lua-tikz-common.tex
,
их нужно поместить в папку с проектом TeX.
Можно получить по-другому, если добавить
createstyle к
set terminal tikz, то есть
set terminal tikz createstyle, дальше указать вывод гнуплоту и строить график, на выходе будут эти недостающие файлы.