Дальше -- третий том Прудникова-Брычкова-Маричева, если повезёт...
Повезёт обязательно! Если не в этой книге, то в Бейтмене-Эрдейи либо в Градштейне-Рыжике.
У меня такой же ответ. Я решал вот как. Обозначим интеграл

.
1) Сначала надо «уменьшить область интегрирования». Для этого сделаем замену

. Под косинусом появится дополнительное слагаемое

. Применяя формулу для косинуса суммы, получим:

В итоге получилось

2) Используя замену

, повторим приём. Потом применим

:

3) Замена

даст

, где

Если обозначить

, то

Это одно из стандартных интегральных представлений неполной ("нижней") гамма-функции
(Бейтмен, Эрдейи. Высшие трансцендентные функции. Том 2. Глава 9 «Неполные гамма-функции и родственные функции». Пункт 9.3. Формула (2)):

Оно справедливо при некоторых ограничениях:

Перейдём к
(Бейтмен, Эрдейи, пункт 9.1, формула (5)):

Смысл перехода в том, что

— уже однозначная целая функция от

.
Для проверки с помощью WolframAlpha лучше выразить

через
(та же формула (5)). Исходный интеграл будет равен

Функция справа тоже однозначна всюду, где определена, но вдобавок её понимает Вольфрам.
Ну, и теперь в качестве проверки я вычислил в Вольфраме

с помощью этой формулы и численным интегрированием. Совпало:
sin(2*pi*b)/b*exp(-0.5)*Hypergeometric1F1[-b/2, 1-b/2, 1/2] where b=0.346Integrate[E^[-Sin[z]^2]*Cos[0.346 z - Sin[2 z]/2], {z, 0, 2 Pi}]