Распределения без матожидания

[Aritaborian]

(Оффтоп)

Евгений Машеров в сообщении #1512123 писал(а):

ARCH, GARCH, FIGARCH

Будьте здоровы.

[Евгений Машеров]

Aritaborian в сообщении #1512151 писал(а):

(Оффтоп)

Евгений Машеров в сообщении #1512123 писал(а):

ARCH, GARCH, FIGARCH

Будьте здоровы.

(Оффтоп)

Спасибо, думаю, это аллергия...

[ipgmvq]

(Оффтоп)

Евгений Машеров в сообщении #1512183 писал(а):

Спасибо, думаю, это аллергия...

Острый каламбурит

[Евгений Машеров]

Кстати, можно "интерполировать" между Коши и Гауссом. Распределения Стьюдента с разным числом степеней свободы ближе к одному или другому, при одной степени свободы совпадая с Коши, а при стремлении числа степеней свободы к $\infty$ стремится к нормальному.

[alisa-lebovski]

Евгений Машеров в сообщении #1512148 писал(а):

но как-то Мандельброт на классика не тянет. Вейерштрасс, Серпинский, Ляпунов... А он популяризатор. Хороший и ещё лучше раскрученный, но популяризатор

Мандельброт создал теорию фракталов, свел воедино множество разрозненных, не связанных между собой результатов, казавшихся экзотическими и маргинальными.

Мандельброт первым придумал использовать распределения с тяжелыми хвостами в финансовой математике. Это 1961 год, его знаменитое "хлопковое дело".

Книга Мандельброта "Непослушные рынки" в свободном доступе - https://help-on-forex.com/mandelbrot.html

[geomath]

на русском есть еще его "Финансы, случай и фракталы (1959-1997)"