2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Задача по теории вероятностей
Сообщение28.05.2008, 18:37 
Дана последовательность независимых случайных величин, каждая из которых имеет нулевое математическое ожидание и единичную дисперсию. Рассматривается момент остановки \tau=min(k\leq1: S_k>0). S_k здесь обозначает k-ю частичную сумму. Доказать, что существует E\sqrt{\tau}}
Здесь очень помогла бы оценка снизу для вероятности вида P(max(S_k): k<n)>0) Но, к сожалению, единственная известная мне подобная оценка выполняется лишь для ограниченных по модулю случайных величин.

 
 
 [ 1 сообщение ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group