Есть две зависимые случайные величины

и

, принимающие значения от

до

. Они имеют одинаковое нормальное распределение

и связаны коэффициентом корреляции

.
Функция распределения для урезанного нормального распределения будет иметь вид

.
Кажется, условное распределение

будет выглядеть примерно так же только с учётом коэффициента корреляции между

и

?