Модели Солоу и Харрода-Домара - связь I(t) и Y(t)?

[Divergence]

$I(t)$ - инвестиции (индуцированные инвестиции) в момент времени t,
$Y(t)$ - доход в момент времени t,
$Y^{(1)}(t)=dY(t)/dt$ - скорость изменения дохода.

В модели Солоу используется уравнения мультипликатора
$I(t)=sY(t)$
(см. например, Туманова и Шагас. Макроэкономика. 2004. стр. 187)
В Модели Харрода-Домара используется уравнения акселератора
$I(t)=vY^{(1)}(t)$
(см. например, Аллен Математическая экономия. 1963. стр.73)

Почему, например в модели Солоу не используется уравнение $I(t)=v Y^{(1)}(t)$ ?
В этом случае конечное дифференциальное уравнение модели примет другой вид.
Может кто-то использовал $I(t)=v Y^{(1)}(t)$ в обобщении модели Солоу ?
Пожалуйста, дайте ссылки на книги или статьи, на русском или английском?