2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Являются ли "Большие Циклы Кондратьева" артефактом обработки
Сообщение09.10.2020, 10:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
7940
Москва
А именно проявлением "эффекта Слуцкого-Юла" (обнаружение "колебаний" в результате применения таких распространённых процедур анализа экономических временных рядов, как взятие разностей и скользящих средних)
http://www.e-m-h.org/Slutzky1937.pdf
Хотя в работе Кондратьева "Большие циклы экономической конъюнктуры" подробные расчёты не приведены, указано лишь, что их производила О.Е.Пряхина под руководством известного статистика Н.С.Четверикова. Методика описана без подробностей, но первое, что указано, что удалялся secular trend, и в связи с этим использовалась подгонка параболами второго и третьего порядка. Стандартный приём в то время, когда с компьютерами было плохо, описанный в том числе в работах Четверикова, был переход к разностям первого, второго или третьего порядка, превращавшими старший коэффициент полинома в константу, затем усреднением оценивалась константа и вычиталась. Обратным суммированием можно было выйти на исходные данные, однако Кондратьев упоминает, что использовал "изменения и ускорения изменений ряда", то есть первые и вторые производные. И уже к ним применялась скользящая средняя 9 порядка (неясно, по 9 точкам, когда все веса равны, или по 10, когда для первой и последней точки вес половинный, и то, и то считалось "простой скользящей средней"). В целом это была стандартная процедура, использовавшаяся всеми циклоискателями до того, если не с работы Сисмонди 1819, впервые указавшего на существование циклов, то, по крайней мере, со второй половины XIX века. Менялись порядки сглаживания, число разностей и т.п., и получались разные циклы. Сейчас говорят о четырёх, включая кондратьевский (Китчина, Жуглара и Кузнеца), но тогда найдено было несколько десятков. Занимались этим целые институты (Институт конъюнктуры в Гамбурге и другие), интенсивно работали в Гарварде ("гарвардские барометры", не увидевшие предвестников Великой Депрессии). Только с работой Слуцкого 1927 стало ясно, что в основном это артефакт обработки. Слова "полосовой фильтр" Слуцкий не употреблял, хотя фактически это сочетание приёмов, которые воспроизводят ФНЧ и ФВЧ, работают именно так. Впрочем, до хотя бы ранних работ по ЦОС было ещё лет 20, и термин "не на слуху".
Оценить эффект такой обработки без подробного описания процедуры можно лишь приблизительно. Однако, положив для определённости, что была разность первого порядка (то есть работали с "приростами", вторая это уже "темпы приростов"), которую сглаживали равновесным простым средним 9 порядка, что эквивалентно взятию разности точек, отстоящих на 11. Пользуясь формулой для разности косинусов, легко видеть, что коэффициент ослабления сигнала с периодом T равен $-2\sin(2\pi 11/T)$ и первый максимум (по абсолютной величине) для периода T=44. Что достаточно близко к указанной им величине, а зная более подробно о технике расчёта, можно и уточнить значение (впрочем, Кондратьев ровно 50 не называет, "колеблется между 47 и 60 годами").

 Профиль  
                  
 
 Re: Являются ли "Большие Циклы Кондратьева" артефактом обработки
Сообщение12.10.2020, 17:09 
Аватара пользователя


27/07/16
491
На эту тему есть серьёзная монография:
КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА ОЛЕГА БЕРЕЗИНА ИЛИ О ПРИМЕНИМОСТИ КОНДРАТЬЕВСКИХ ЦИКЛОВ В АНАЛИЗЕ ПРОЦЕССОВ КИНОПРОКАТА
https://cinemaplex.ru/2014/07/05/k-volny.html
Исчерпывающе… от Канта, Троцкого, Опарина, Слуцкого до каши Акаева и Садовничего, и лирики Гринина. Фурсов не упомянут, хотя может быть я просмотрел… ой, крамола!

P.S. Битие формирует геометрию черепов. Верят все: одни верят, что они есть, другие верят, что их нет.Третьи бегают от первых двух… на всех четырёх.

 Профиль  
                  
 
 Re: Являются ли "Большие Циклы Кондратьева" артефактом обработки
Сообщение12.10.2020, 18:27 


30/09/20
54
Genaa, при всем уважении, Борис Березин, владелец компании "Невафильм",
Ссылка писал(а):
Окончил Санкт-Петербургский Университет Кино и Телевидения по специальности «аудиовизуальная техника» (специализация «кинотелевизонная техника», дипломная работа: «Концепция медиатеатра»). Специалист в области цифровых технологий кинопоказа.

не является ни экономистом, ни статистиком.

 Профиль  
                  
 
 Re: Являются ли "Большие Циклы Кондратьева" артефактом обработки
Сообщение12.10.2020, 18:38 
Аватара пользователя


27/07/16
491
Verkhovtsev в сообщении #1486854 писал(а):
не является ни экономистом, ни статистиком.

Ну, вы статью-то читали? Это же не про упомянутого вами… он там повод для… как бы помягче… критического обзора… И изложения истории вопроса. Впрочем, как вам угодно. Там много разных утверждений, в том числе о современных экономистах, весьма спорных, но все персонажи этой типичной истории представлены исчерпывающим образом. И есть ссылки на более детальную критику. Но стоит ли оно того? Стив Кин подобные вещи довольно точно определил — мифоматематизация. Хотя и сам не без греха:))

 Профиль  
                  
 
 Re: Являются ли "Большие Циклы Кондратьева" артефактом обработки
Сообщение12.10.2020, 21:12 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
7940
Москва
Ну, собственно, я эффект Слуцкого-Юла и имею в виду. В ходе обработки временных рядов стремятся удалить тренд и убрать случайные колебания. Процедура удаления тренда работает, как ВЧ-фильтр, удаления случайных колебаний как НЧ, а при совместном действии АЧХ перемножаются, делая полосовой фильтр. И мы видим то, что он пропускает...

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group