Прогноз амплитуды колебаний цены акции

[Viktor-Nvrsk]

Всем привет!
Пытаюсь прогнозировать амплитуду колебаний цены акции, не очень хорошо получается.
Использую комитет нейросетей.
Прогнозирую первую разность амплитуды.
На входы подаю предыдущую амплитуду, разность амплитуды, объёмы. Всё отмасштабировано в диапазоне [-1;+1].
Корреляция, которая имеется показывает, что после увеличения амплитуды будет её снижение. Может кто-то ещё занимается этой темой?

[upgrade]

Viktor-Nvrsk в сообщении #1475363 писал(а):

На входы подаю предыдущую амплитуду

Это "исторические данные" о результатах суммирования множества случайных величин. Возьмите хотя бы десять равномерно распределенных случайных величин, просуммируйте их - получите график, вот попробуйте по амплитудам этого графика построить прогноз продолжения графика в будущее... поймете бессмысленность затеи строить стратегии, основываясь только на данных о ценах на бирже и неважно какие инструменты применяются для построения таких подходов, так как сама идея порочна.

[Viktor-Nvrsk]

upgrade
Я так понимаю - это у вас заготовленный ответ?
Если вы исповедуете фундаментальный анализ или стоимостное инвестирование - это ваше право.

[upgrade]

Viktor-Nvrsk в сообщении #1475379 писал(а):

Я так понимаю - это у вас заготовленный ответ?

Да. Каждая из десяти случайных величин - самостоятельный фактор, влияющий на итоговую цену, которая складывается из всех десяти, причем они могут иногда зависеть, а иногда не зависеть друг от друга.

[Viktor-Nvrsk]

upgrade в сообщении #1475381 писал(а):

Viktor-Nvrsk в сообщении #1475379 писал(а):

Я так понимаю - это у вас заготовленный ответ?

Да. Каждая из десяти случайных величин - самостоятельный фактор, влияющий на итоговую цену, которая складывается из всех десяти, причем они могут иногда зависеть, а иногда не зависеть друг от друга.

Если у приращения цены автокорреляция отсутствует, то у амплитуды цены, как и волатильности - она есть. И всем известен факт, что после резкого увеличения амплитуды наблюдается её спад, т.е. автокорреляция приращения отрицательна. Если не верите мне, то у А.Ширяева "Основы стохастической финансовой математики" т.1 это всё рассмотрено.

[ozheredov]

Viktor-Nvrsk в сообщении #1475363 писал(а):

Может кто-то ещё занимается этой темой?

Кто-то занимается ) Пишите мне в ЛС.

[armyturn]

Viktor-Nvrsk в сообщении #1475363 писал(а):

Может кто-то ещё занимается этой темой?

Занимается. Применительно к форекс. Пишите в Л.С.

[A_I]

По вопросам прогнозов - лучше к профи, а не к тем, кто "занимается":
ссылка удалена

[Pphantom]

A_I, не надо размещать тут подобные ссылки.

[Viktor-Nvrsk]

[ipgmvq]

Viktor-Nvrsk в сообщении #1475363 писал(а):

Всё отмасштабировано в диапазоне [-1;+1].

А как Вы масштабировали значения в этом диапазоне: по максимуму и минимуму исторических значений каждого показателя конкретного актива/инструмента?