Моделирование портфеля ценных бумаг

[hollo]

Какие преимущества у копул по сравнению с многомерным распределением при моделировании портфелей?
Наверное ответ на этот вопрос я знаю. Это то, что она имеет маржинальные распределения на $[0,1]$, но пока не совсем понятно, какая от этого польза?