критерий единичности корреляционной матрицы

[Евгений Машеров]

Согласуется? Тогда замечательно. Вообще книга мощная, но надо иметь в виду, что это учебник по курсу многомерной статистики, то есть предполагается последовательное чтение (и даже если нужны лишь отдельные главы - первые 4-5 глав должны быть прочтены), и введённые обозначения, соглашения и т.п. не дублируются, так что при использовании в качестве справочника могут быть затруднения. В данном случае из первых глав можно понять, что n это число степеней свободы, а N число наблюдений, и они, вообще говоря, не равны.
Что до "стандартных функций" - я не то, чтобы вовсе им не доверял, но после того, как после 40 лет использования обнаружился дефект стандартного ГСЧ в библиотеке стандартных программ IBM, пытаюсь перепроверять. Хотя бы на уровне описания алгоритма. Конечно, полноценная проверка крайне трудоёмка, но хотя бы представление иметь о "степени доверия".

[AndreyL]

Да, я пытался нахрапом, а так с этой книжкой нельзя, в этом была моя ошибка. Еще раз СПАСИБО!
По поводу алгоритма ГСЧ - Математика довольно закрытая программа (в отличие от того же МатЛаба), они своих алгоритмов обычно не сдают. У меня пока все, вроде бы, нормально получается, хотя, конечно, из этого вовсе не следует, что все правильно. Хотя бы даже в аппроксимации Парзеновским окном - я не озабочиваюсь вопросом подбора размера окна, что неверно, а пытаюсь компенсировать погрешность за размер окна объемом выборки. Но, возвращаясь к ГСЧ - а как проверить генератор на корректность?

[Евгений Машеров]

Какие-то тесты есть у Кнута, во 2 томе. Ну и есть энтузиасты, которые проверяют...