Оптимизация стратегии

[vlad_light]

Друзья, подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Что у нас дано:
Стартовый капитал $C_0$, относительная доходность $m$, $p$ — вероятность успеха, $s(m)$ — время удержания денег (случайная величина), $f(m, ...)=\hat p$ — прогноз вероятности успеха.
Как все происходит: в каждый момент времени у нас есть прогноз успеха для каждого значения доходности $m$. Мы можем либо ничего не делать, либо вложить $I$ денег на срок $s$, затем получить назад $Ie^m$ с вероятностью $p$, либо $Ie^{-m}$ с вероятностью $1-p$.
Как определить в какой момент и сколько денег вкладывать? Помогите, пожалуйста, составить оптимизационную задачу.

[Pphantom]

Тема перемещена из форума «Помогите решить / разобраться (М)» в форум «Карантин»
по следующим причинам:

- отсутствуют собственные содержательные попытки решения задачи.

Исправьте все Ваши ошибки и сообщите об этом в теме Сообщение в карантине исправлено.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с темами Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться и Правила научного форума.