Как оценить точность предсказания временного ряда?

[dropped_list]

Есть задача предсказания временного ряда. Допустим я построил модель и иду показать заказчику. Для этого хочу оценить качество модели в процентах.

Какую оценку качества в процентах можно составить?

Сходу есть значения минимума, максимума, среднего арифметического, среднеквадратического отклонения, средней абсолютной ошибки. И предположение о типе распределения. Что можно из них составить хорошего? Пока есть только вариант

$$\left(1-\frac{\text{ско}}{\text{mean}}\right)*100\%$$

[ozheredov]

Если ваш ряд это амплитуда флаттера крыла самолёта, ско не катит от слова вообще. Нужна оценка в равномерной норме. Если единичные большие отклонения не критичны, и можно было бы пользовать ско, но ряд содержит выбросы, используют сумму модулей, а то и всякие логарифмические нормировки.

А теперь интересный вопрос: если заказчик хочет использовать прогноз для игры на бирже, причём в тупую: знать в какой точке открыть позицию, где поставить stop loss а где take profit, чтобы остаться в плюсе — какой критерий качества прогноза применим? Помогут ли все перечисленные мной наверху?

[fan_of_algoritms]

Я, конечно, не математик, но, как мне представляется, для оценки качества модели недостаточно оценивать лишь качество прогнозного значения. Прогноз, как мне представляется, это: 1) прогнозное значение, 2) значение верхнего доверительного интервала, 3) значение нижнего доверительного интервала, 4) вероятность нахождения прогнозного значения внутри доверительного интервала. Логично для всех этих показателей оценивать качество, иначе оценивать модель не получается, ИМХО. Получаются оценки:
1 - точность прогноза;
2, 3 - доверительный интервал прогноза;
4 - вероятность прогноза.