Дифференциальное уравнение с белым шумом (МАТЛАБ)

[DLL]

Допустим я хочу решить систему двух ОДУ (с некими начальными условиями)

$$ \frac{dy}{dt} = h_1(t) x(t), \frac{dx}{dt} = - h_2(t) y(t) $$

где $h_1(t), h_2(t)$ скоррелированный белый шум.

Как это можно запрограммировать в МАТЛАБЕ?

[dsge]

Используется синтаксис Matlab M

corr=0.5;
dt=1;
N=100;
x=zeros(1,N);
y=zeros(1,N);
for i=2:N
h1=randn;
h2=corr*h1+randn*sqrt(1-corr^2);
x(i)=x(i-1)-y(i-1)*h1*dt;
y(i)=y(i-1)+x(i-1)*h2*dt;
end
 

С массой возможностей для улучшений.