2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 (Асимптотически) непарам-ие критерии согласия со сложной H0
Сообщение20.04.2018, 19:35 
Стоит задача - провести мат. моделирование закона распределения непрерывной случайной величины по имеющимся выборочным значениям.
Для этого, насколько я себе представляю, типично нужно:
шаг 1) выдвинуть гипотезы о возможных законах распределения, например, построив гистограмму и по ней прикинув набор параметрических классов, которые могли бы подходить на роль модели плотности;
шаг 2) проверить гипотезу, что выборка принадлежит классу-кандидату.

Если с шагом 1 более-менее все ясно, то для шага 2), как видится, нужен критерий согласия, который бы работал со сложной основной гипотезой (H0: "выборка из параметрического класса-кандидата"). Для дискретных распределений таким критерием согласия может выступать вариант хи-квадрат критерия согласия. Для непрерывных же я не смог найти ничего подобного - (хотя бы асимптотически) непараметрического критерия согласия со сложной основной гипотезой [то, что видел - предлагается путем группирования сводить непрерывное распределение к дискретному и потом применять все тот же хи-квадрат].

Собственно, хотел узнать у участников, куда копать, по каким ключевым словам (желательно англоязычным) искать нужные критерии (ведь наверняка же они есть).

Заранее благодарен за ответы.

p.s. Хотелось бы подчеркнуть - интересны именно универсальные [применимые к любому классу распределений] (асимптотически) непараметрические критерии наподобие хи-квадрат критерия для дискретных распределений.

 
 
 [ 1 сообщение ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group