Метод максимального правдоподобия

[inzhenerbezmozgov]

Правильно ли я понимаю, что метод максимального правдоподобия может применяться только при нормальном распределении?

[Otta]

Для поиска оценок максимального правдоподобия? Нет.

[inzhenerbezmozgov]

Otta
Хорошо. Я совсем не знаком с теорвером (у нас будет только в следующем году). Есть данные продаж за определенный период времени, которые я аппроксимировал, основываясь на методе наименьших квадратов и учитывая сезонные колебания (по образцу из учебника Елисеевой по эконометрике). Причиной расхождения прогнозируемых и фактических значений являются:
1) Разрыв деловых отношений двух крупных компаний и снижение цен вследствие избытка продукции
2) Выход нового закона ФАС и изменение условий контрактов с поставщиками сырья
3) Повышение курса доллара из-за внешней политики РФ
На мой взгляд дилетанта, такие события нельзя предсказать, строя математическую модель, основываясь на данных предыдущих лет. На какие законы теории вероятностей можно (если можно) сослаться, чтобы подтвердить это?

[Lia]

Тема перемещена из форума «Помогите решить / разобраться (М)» в форум «Экономика и Финансовая математика»
Причина переноса: кажется, лучше сюда.

[dsge]

Все перечисленные события включаются в остатки регрессии, также как и все мыслимые и немыслимые другие события. Чтобы проверить является ли регрессия адекватной надо протестировать остатки на отсутствие автокорреляции в них, напр. тест Дарбин-Уотсон.
Если надо протестировать на значимость полученные коэффициенты, то надо также протестировать остатки на отсутствие гетероскедастичности и на нормальность.
Хотя, непонятно что мешает включить в регрессию дополнительные переменные - валютный курс в случае 3) и ступенчатую дамми в случае 1) и 2), т.е. 0 до выхода закона и 1 после.

[Евгений Машеров]

Отвечаю на вопросы по порядку постановки.
1. Нет. Не только для нормального. Для любого, известного с точностью до параметров. Чтобы можно было бы выписать функцию правдоподобия и работать с ней. Просто нормальное весьма востребовано практически и поэтому по нему много работ.
2. Невозможность предсказать юридические, политические или личностные новации не доказывается "исходя из законов ТВ". Только из содержательных соображений.

[inzhenerbezmozgov]

dsge
Ну курс рубля еще можно предсказать более-менее точно. Но как удастся спрогнозировать, что всплывет факт нарушения договоров и произойдет разрыв 8-летнего сотрудничества ведущих игроков отрасли или новую ценовую политику поставщиков после принятия закона?

-- 09.04.2018, 10:48 --

Евгений Машеров
Я вот что хочу узнать. Я сейчас пишу статью на конференцию по экономике предприятия, тезис которой: при прогнозировании спроса надо проводить математическое моделирование с учетом " содержательных соображений". Какие аксиомы, законы, постулаты и т.д. теории вероятностей можно привести, чтобы показать, что она не учитывает

Евгений Машеров в сообщении #1302723 писал(а):

юридические, политические или личностные новации

?

[dsge]

inzhenerbezmozgov в сообщении #1302724 писал(а):

Ну курс рубля еще можно предсказать более-менее точно.

Курс рубля не надо предсказывать, его надо добавить к переменным, на которые регрессировать продажи.

inzhenerbezmozgov в сообщении #1302724 писал(а):

Но как удастся спрогнозировать, что всплывет факт нарушения договоров и произойдет разрыв 8-летнего сотрудничества ведущих игроков отрасли или новую ценовую политику поставщиков после принятия закона?

Их не надо прогнозировать, ступенчатые дамми будут влиять на изменение костанты (интерсепт) в регрессии. Если, конечно, не предвидится дальнейших изменений закона.

[inzhenerbezmozgov]

Всем спасибо большое за помощь. Получил 3 место за статью