Мат. ожидание функции гауссовского случайного процесса

[Ryabchik]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как можно найти мат.ожидание $\left\lbrace\int\limits_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\exp(j\cdot \operatorname{const} \cdot t) \cdot n(t) dt\right\rbrace^2$,
где $n(t)$ - гауссовский белый шум с нулевым мат.ожиданием и $\sigma = N_0/2 $

Никогда не встречался с такими задачами, поэтому предложить, к сожалению, ничего не могу.

[Lia]

Ryabchik в сообщении #1214506 писал(а):

и $\sigma = N_0/2 $

Чего с гауссовскими белыми шумами не бывает. Уточните постановку задачи, заодно, может, и с нужным чем-то встретитесь.

[Lia]

Тема перемещена из форума «Помогите решить / разобраться (М)» в форум «Карантин»
по следующим причинам:

Требуется уточнить постановку задачи и привести попытки решения.

Исправьте все Ваши ошибки и сообщите об этом в теме Сообщение в карантине исправлено.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с темами Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться и Правила научного форума.