Есть векторная случайная величина

с заданными параметрами нормального распределения

.
Преобразовать эту величину к к другой с параметрами нормального распределения:

.
По памяти пишу формулу, хотя и не уверен на 100%, что она верна:

Вопрос, верна ли формула, нельзя ли упростить матрицу:

и нет ли ссылки на какую нибудь программку на С.
____________________
Матрица

судя по всему корреляционная а не ковариационная?